区块链金融中的BSM定价是最基本的,网络上有很多,就不一一阐述了。这里给了一个用最小二乘法进行的美式定价。
from math import log,sqrt,exp,ceil
import numpy as np
import numpy.random as npr
S0= 100.
r = 0.05
sigma = 0.25
T = 1.0
I=50000
M=50
#给出假设的基本的条件
def gen_sn(M,I,anti_paths=True,mo_match=True):
# 生成随机值(运用方差缩减-对偶方法或者矩匹配的方法,改善正态分布随机值的匹配
if anti_paths is True:
#对偶方法
sn = npr.standard_normal(